Kaggle竞赛2022年题目解析！

Kaggle学术活动2022年题目解析！

比赛名称：JPX东京证券交易所预测，用您的数据科学技能探索东京市场

比赛链接：https://www.kaggle.com/competitions/jpx-tokyo-stock-exchange-prediction

比赛类型：时序量化

比赛背景任何金融市场的成功都需要确定可靠的投资。当股票或衍生品被低估时，购买是有意义的。如果它被高估，也许是时候出售了。

虽然这些财务决策历来是由专业人士手动做出的，但技术为散户投资者带来了新的机会。具体来说，数据科学家可能有兴趣探索量化交易，其中决策是根据训练模型的预测以编程方式执行的。

现有大量量化交易工作用于分析金融市场和制定投资策略。创建和执行这样的策略需要历史和实时数据，尤其是散户投资者很难获得这些数据。本次大赛将为日本市场提供金融数据，让散户对市场进行最全面的分析。

比赛任务本次比赛将在训练阶段完成后将您的模型与真实的未来回报进行比较。比赛将涉及从符合预测条件的股票（约 2,000 只股票）中建立投资组合。

具体来说，每个参与者从最高到最低的预期回报对股票进行排名，并根据前 200 只股票和后 200 只股票之间的回报差异进行评估。

评价指标提交是根据每日点差回报的夏普比率评估的。您需要对给定日期的每只活跃股票进行排名。单日回报将排名最高的 200 只（例如 0 到 199）股票视为买入，将排名最低（例如 1999 到 1800）的 200 只股票视为卖空。

数据描述该数据集包含各种日本股票和期权的历史数据。你的挑战是预测股票的未来回报。

由于历史股票价格不是保密的，这将是使用时间序列 API 进行的预测学术活动。公共排行榜期间的数据包含在学术活动数据集中。期待看到许多人为了好玩而提交完美的提交。

本次比赛的活跃阶段公共排行榜旨在为任何想要测试其代码的人提供便利。预测阶段排行榜将使用提交期结束后收集的真实市场数据确定。

*/stock_prices.csv：包括每只股票的每日收盘价和标签。

*/options.csv：基于大盘的各种期权状态的数据。

*/secondary_stock_prices.csv：核心数据集包含 2,000 种最常交易的股票，但许多流动性较低的证券也在东京市场上交易。

*/trades.cs：前一个交易周的交易量汇总。

*/financials.csv：季度收益报告的结果。

stock_list.csv：SecuritiesCode和公司名称之间的映射，以及有关公司所在行业的一般信息。

比赛赛程

2022年6月28日：报名截止日期。您必须在此日期之前接受比赛规则才能参加比赛。

2022年6月28日：团队合并截止日期。这是参与者加入或合并团队的最后一天。

2022年7月5日：最终提交截止日期。

赛题奖金

1st Place - $20,000

2nd Place - $10,000

3rd Place - $7,000

解题思路赛题是一个典型的量化赛题，因此可以参考现有的量化因子来实现。

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