美国金融工程专业硕士申请介绍

有这样一个专业，是文科生眼里的“理科金融”作为专业性最强的金融项目之一这个专业要求申请者既能拳打数学，又能脚踢计算机编程。能用数学方法分析股票走势、收益率曲线，还可以分析各种债券等的定价规律、作用以及应用策略。同时渗透了金融学、数学、计算科学之后，它需要用数学、物理和工程学方法，用数理语言代替日常语言，那么复杂不说人话，只为了阐述清楚金融思想。

这个专业的名称就是——金融工程，简称MFE。

美国金融工程硕士MFE，（或者金融数学/数量金融/计算金融等）是90年代新兴的交叉学科项目。金融工程是金融学与数学和一部分计算机相交叉相渗透的边缘化学科，是用数学和工程学的方法来建立金融模型（如描述股价运动的随机微分方程），并进而计。

它本身研究对象和学习对象都是金融，所以大部分申请者，毕业之后从事金融领域工作。

从研究属性专业属性上来讲，MFE是属于商科类的项目。它的课程的理工味道却非常浓厚，因为在技术上有着非常强的要求，通常设在工学院或数学系下，由工学院、商学院、数学系联合授课。

所以在申请该专业时，相关的本科专业背景会成为一大竞争优势，包括：数学、统计、金融工程 / 金融数学，纯理科如物理，工科比如EE 和 CS、或者经济学、金融学专业的。其他专业的学生，如果有比较多的数学、统计、编程类课程，也满足申请金融工程的要求。

金融工程学制一般也不是很长，通常是1-2年时间。毕业生有机会进入投资银行、基金公司、风险管理部门等金融服务性行业或其他相关行业从事定量和技术性工作，而且也为理工背景的人提供了转行的机会。

据美国劳工局BLS统计的最新数据显示，金融工程师2018年的平均年薪在$85,660，预计2016-2026年就业增长11%，相比平均增长5%的速度，该职业的增长相当迅猛。也可以看到整体美国就业市场对于金融工程师的渴求。

由于金融工程专业在美国属于热门专业，所以该专业留美后就业率平均达70%以上。不仅如此，在某些学校中，金工专业还属于STEM项目，OPT时间长达36个月！

金融工程申请条件

数学能力美国金融工程硕士要求申请者有很好的数学背景，如果不是数学专业的学生，就要求某几门数学课的成绩要比较好。总结美国所有金融数学专业情况，这些课程大致有：微积分(尤其是多元微积分)、概率统计、线性代数(包括特征值与特征向量)、微分方程(常微分方程、还有偏微分方程很重要)、概率统计、数值方法。如果在学校要求的课程中，有的课程申请者没有学过，那么可以在学习专业课程前先去补上这些课，再进行专业学习。

计算机能力

一般情况下，美国金融工程硕士申请者要有一定的C语言编程基础，其它对申请有利的包括C++、Fortran、Pascal、Java、VBA，以及数学软件Matlab、Mathematica、Mathcad等。比如：Cornell大学的专业课程比较注重计算机技术、计算机模拟，而JAVA就是其应用最为广泛的编程语言。除此以外，如申请者有过在统计方面的工作实习经历，也会成为增强数学背景的一部分；如果曾经参加过数模学术活动等等比赛获过奖也是很有影响力的。

实习经历

对于职业导向性的金融工程课程来说，提前具有职业经历和素养无疑会增加将来成功的砝码。选择合适的实习机构也是非常重要的。

根据QuantNet调查，结合各大学校该专业毕业后就业率、平均起薪，学费等统计得出拥有最佳金融工程项目的学校

接下来，圈圈就带去去看几所金融工程名校，了解一下它们的录取要求：

芝加哥大学

Master of Science in Financial Mathematics

芝加哥大学金融数学专业成立于1996年， 设置在数学系下， 致力于推进理论和应用数学及其应用衍生品定价、交易风险管理、定量金融学和投资组合管理的教学。学生可以在15个月，5个quarter完成学业；秋季quarter侧重于数学基础和金融市场介绍，冬季和春季quarter需要学到的内容包括统计风险管理，回归分析，最佳证券投资理论，期权定价数学理论应用，固定收益和外汇衍生品，夏季quarter主要是实践，可以选择实验室做项目或者实习，最后的秋季quarter主要就是各种选修课程。录取要求:

官网没有给出GPA和GRE最低要求，建议GPA3.5+，GRE320+，TOEFL最低90分，IELTS最低7.0，该项目不接受GMAT。

前提课程要求：数学(多元微积分， 线性代数，统计)，计算机(C++，Matlab)

纽约大学

Mathematics in Finance

纽约大学的数理金融硕士数学为基础，结合了金融与计算机知识。该项目是三学期的项目，由11门课程和一个master project组成，仅秋季开学，学期差不多4门课程，可以利用暑期寻找相关实习，学校会提供资源和支持。另外没有选修课程设置，总共有20门课，从其中选择11门课程作为必修课程。其中分为3个等级，全日制的学生可以选择秋季参加1级课程，春季参加2级课程，秋季参加3级课程。Level 1 课程举例：衍生证券，随机微积分；level 2课程举例：信贷市场和模型，国际利率和外汇模型；level 3：时间序列分析和统计套利，高级计量经济学模型和大数据等。录取要求：申请者需要具备定量推理能力，丰富的数学知识贮备，前提课程包括多元微积分；线性代数；微积分基础上的概率论。学生通常都是数学或相关领域的本科背景，如物理，统计或工程。学校青睐于数学，计算机背景强和对在金融领域工作非常感兴趣的申请人。每年也会有一定量的博士生和MBA申请该项目。就分数来说，纽大不接受雅思和GMAT 分数。

巴鲁克学院

Financial Engineering

巴鲁克的项目为学生提供了非常个性化的课程配置，从而使学生既能够掌握金融工程专业的核心既能要求，如定量金融分析工具，概率于随机过程，机构性融资，市场微观结构模型，金融计量经济学，时间序列等相关内容，同时学生也能够接触到商品期货交易，大数据金融，行为金融，固定收益风险管理，投资组合管理，市场和信贷风险管理，期权市场等最热的金融领域。录取要求：巴鲁克学院的金融工程项目录取率非常的低，2016秋的录取率仅有8%，申请的人数有675，最终录取40人，国际生27人。申请人的本科背景集中在工科专业，工程学，数学，金融。并且申请人当中已经拿到MS/MBA 学位的学生能够占到30%左右，甚至于还有拿到PhD学位的申请人，2014-2016秋录取学生的平均GPA 3.68，GRE (169+157)326 GMAT700，另外的话该项目并不要求提供TOEFL 分数。

哥伦比亚大学

Financial Engineering

哥大的Financial Engineer 项目课程侧重工程和定量分析方法，比较注重实践;除了工程学院的课程外，学生也可以从商学院、文理学院、法学院、国际关系学院等学院选择课程学习。录取要求：申请者最好是工程、数学、计算机科学、统计、经济学、金融或者其他类似的数学背景。分数要求托福100+，雅思7+；GRE(Q151+)， 并且不接受GMAT。工作经验不是必要条件但是最好要有。

加州大学伯克利

Financial Engineering

伯克利的MFE项目是全美名气最大的，是这个项目的首席代表。设在Haas商学院里，虽然学制是一年，但是中间仍然有实习时间，大概10周左右。没有奖学金，只有春季入学。伯克利的MFE重视实践，而且由于是MFE中的老大，名气没的说，毕业生就业非常好。每年招60来个人，非常重视工作经历，而且这已经成为了伯克利录取的一个无形标准。但与其他牛校不同，它不会在某些细节上苛求申请者，而重视综合指标和实践能力。加州伯克利的金融工程硕士项目课程紧密，重点针对对冲基金、风险管理、衍生品金融和大宗商品投资进行专项培训，应用性和实践性极强;同时哈斯商学院拥有广阔的资源，包括众多合作企业和强大校友网络，因此学生一毕业便可以去世界顶尖的金融公司进行就职。而且哈斯商学院为学生提供为期十周的实习项目实习机会。

录取要求加州伯克利的金融工程硕士项目偏好具备较强背景计算机编程能力、较强数学和统计能力、金融学习能力、语言技能、掌握统计和计量经济学应用软件、数学工具的申请者。并且有前提课程要求，包括计算机编程(C语言、C++)、定量课程(多元微积分、线性代数、微分方程、数值分析和高等统计和概率)。因此录取的申请者本科专业主要集中在工科、数学专业。录取的申请人当中平均工作经验3年，大多集中在金融和研发领域。

卡内基梅隆大学

Computational Finance

卡内基梅隆大学计算金融硕士项目是业内公认的顶级金融工程项目。项目配备优秀的师资力量，他们理论研究与实践经验兼备，为学生在理论与实践方向都得到锻炼提供有力帮助。该项目由泰珀商学院、数学科学系、统计系、海因兹学院联合创办。项目课程囊括了概率论、统计分析、数值方法、计算与仿真方法、随机构成、经济学、金融市场以及满足当今定量金融市场的应用课程。录取要求：申请卡内基梅隆大学计算金融硕士项目需要有很强定量能力的学生需要学过微分方程、线性代数，一门微积分基础的概率论课程。本科背景以计算机科学、经济学/商学、工程学、数学/统计、科学等专业为宜。录取学生的平均GMAT 分数732;GRE 数学部分成绩169，语文157；GPA平均高达3.78. 录取非常的激烈，录取率仅有14.7%。

康奈尔大学

Master of Engineering，Financial Engineering Concentration

康奈尔的工程硕士项目设置于School of Operations Research and Information Engineering，金融工程是其中7个分支中的一个。金工强调数学建模和优化分析、概率论、随机过程、统计相关定量技巧的应用的设计和操作系统。第一学期必修课以金融工程基础课为主，主要包括：衍生物债券、金融工程随机微积分、固定收益证券和利率衍生物、企业工程研讨会等;

第二学期课程知识更加深入，还是以研究金融工程应用为主，包括：金融风险管理定量方法、线性最佳化论题、金融最优化建模、金融工程蒙特卡罗法等;

第三学期主要是理论结合实践，课程包括：应用金融工程-项目课程、金融计算方法、金融工程研讨会;除此之外，金融工程方向还包含一个夏季实习期，以使学生更好地把所学知识应用于实践中去。

录取要求：

不接受GMAT，只接受GRE，录取的平均分数为Verbal 165，Quantitative 166， Analytical 3.50; 托福最低分100，并且有小分要求(Writing 20， Listening 15，Reading 20， Speaking 22.)雅思要求每部分最低要求7分。

前提课程：calculus-based probability and statistics是必须的，另外还建议学习过偏微分方程，随机过程，C++/Python。