美国金融工程硕士申请秘方

美国金融硕士主要分为三个大类：

第一类是纯金融（MSF/MFin）

第二类是金融工程（MFE/MMF/MQF/MCF）

第三类是管理类金融（MBA-Finance）

本期重点为大家介绍第二类——金融工程。

首先，先给大家普及一下金工金数项目，也就是大家常听说的矿工专业，美国大学金融里technical（技术性）很强的专业放在一起是这些，金融工程专业、金融数学专业、数理金融专业、计算金融专业、金融分析等等，这类专业我们更愿意把它们称之为“数理专业”，这类专业是综合运用数学、统计学和计算机编程技术来解决金融问题的领域。金融工程侧重于衍生金融产品的定价和实际运用，它最关心的是如何利用创新金融工具，来更有效地分配和再分配个体所面临的形形色色的经济风险，以优化它们的风险-收益特征，金融工程相对其他几个金融技术性的项目来说申请难度是最高的，一部分在商学院下，一部分开设在工程院系下。在美国知名的高校中，Carnegie Mellon University的Master of Computational Finance开设的较早，也一直被公认为是量化金融领域的Pioneering Program，常年在QuantNet上排名第一。自从CMU开设这个项目以后，Financial Mathematics, Quantitative Finance, Mathematics of Finance, Financial Engineering等类似的专业也都陆续出现在Columbia, Chicago, Stanford, UC Berkeley, Cornell, JHU, WUSTL, Michigan, NYU, GIT等名校的Graduate Program之中了。

而像Princeton与MIT这两所名校的Master of Finance的项目，由于对数学、统计学以及计算机技能的高度重视，也使得这两个项目本身都有了金融数学、金融工程的偏好，也可以归为金工金数一类的申请。虽然这些项目在名称上有所不同，但实际学习的内容是相似的。

给大家分享QuantNet 2019 Rankings of Best Financial Engineering Programs，帮助大家更好的了解TOP30金工金数的硕士项目。

中文版如下：

排名链接：https://quantnet.com/mfe-programs-rankings/

下面将会从申请背景，先修课程，语言成绩，实习经历和其他经历这几个重要的方面来讲解美国金工金数硕士申请。

申请背景

由于金融工程与金融数学是一个多学科交叉的项目，因而申请人的背景方面也呈现了多样性，大家可以从Classprofile上看到他们所学的专业包括了Finance、Economics、Accounting、 Mathematics、 Statistics、 Computer Science、 Physics、Electrical Engineering、 Industrial Engineering and Operation Research甚至个别申请人的背景是Psychologyand Marketing这样的专业。不局限于本科同学所学的专业，但偏好本科学数学，计算机、物理等理工背景的申请，同时也欢迎商科金融经济同学做申请。

近些年随着中国金融市场的迅速发展，越来越多的中国学生将申请目标定位在这个项目上。除了985、211重点大学同学聚焦于这个项目，其他双非学校有着优秀背景的同学也有同等机会。对于GPA的要求，当然是越高越好，3.5+就满足所有学校的申请要求了，到了3.7+的时候区别性就不会显得特别大了，针对整体GPA相对较低的同学，保持数学、统计、计算机等核心课程有较高的分数，也会有优势。

先修课程

这是申请金工数据尤其要重视的方面，课程上，金工金数特别看重经济金融，数学，统计学以及计算机相关的学习经历和能力，所以都会有先修课的要求，每一所大学的申请要求上会列举这些课程要求：例如经济金融方面的课程，宏观经济学、微观经济学、计量经济学、公司金融、投资学、证券分析、金融衍生品等相关课程，这些可作为补充和提升申请相关背景的知识；数学统计方面，如概率与统计、多元回归、时间序列、随机过程、常微分、偏微分等相关课程，会在今后的研究生阶段的学习中和将来的实习工作中常常用到，因而也非常的重要。最后计算机方面的技能，鼓励金融工程申请者能够精通C/C++，JAVA或者Python中的一种，同时能够熟悉其他的一些计算编程工具，例如Matlab，Mathematica,SAS和R这样的语言。具体确认申请学校先修课的要求请同学们根据每一所学校要求视情况来判断，若满足了，则可以进行申请。

除了上面介绍的课程学习之外，还鼓励同学们能够涉猎一些相关的经典书籍，例如EmanuelDerman的MyLife as a Quant : Reflections on Physics and Finance、J CHull的Options、Futures、and Other Derivatives、以及Barry Schachter & Richard R. Lindsey的How IBecame a Quant： Insights from 25 of Wall Street's Elite等等。这些经典的书籍，一方面能够帮助大家更全面的了解金工金数这个专业所涉及的领域，另一方面也能让大家更清楚自己今后的发展方向。

语言成绩

作为申请的必备硬件条件，TOEFL/IELTS，GMAT/GRE逐年水涨船高，标配是100/7，700/320+够用了，但目标若是顶级学校，这两个分数则要定的更高一些，我认为105+/7.5，730+/325+会有竞争力一些，若能到110+，330+则申请什么牛校都不怕了。关于是考TOEFL还是IELTS，美国大部分学校都接受雅思成绩，这两个考一个即可。GRE是推荐申请金数金工同学们首选的考试，覆盖面更广，若已确认好学校也都接受GMAT考试，则也适用于申请金工金数项目。

学长建议若现在是大一大二的同学，有较长的准备周期，可以提前来备考GRE，若是今年当下马上申请，想在短期内出分的同学，可以考虑也接受GMAT的学校准备GMAT会更高效的出来可用的成绩。G/T/I备考需要根据自身的特定来提前规划，有效、短期、集中准备，但最好保证在大三结束的暑假前考出最佳成绩。科研、实习经历和其他经历科研方面，这是申请人能够展示自己学以致用的大好机会，但也是最难呈现的方面。一方面同学们在校期间很难找到合适的科研机会，另一方面即使找到了也有可能因为是本科生而很难参与核心的研究工作。这样一来，就会让众多的申请人非常的困惑，不知如何着手。

鉴于此，建议同学们把重点集中在开展一定的量化实习经历，这将是呈现申请人量化分析和编程功底的一个很好的证明。下面简要的介绍一下金融领域的哪些工作是跟量化金融有直接关系的。一般情况下，金工金数的毕业后主要从事于Risk Management, AssetManagement, Sales & Trading, Quantitative Analytics, Derivatives Equities,Credit Debt, Fixed Income, FX & Money Markets, Modeler & Developer,Programmer, Information Technology等量化交易量化分析这样的工作类型。在国内的证券公司，基金公司，商业银行，投行，私募基金等都会有相关工作的岗位。国内知名金融机构的固定收益部，风险管理部，资产管理部，金融工程研究部，量化交易部等部门都能为金工金数的求职者提供合适的工作实习岗位。

因而致力于量化金融领域发展的同学们，一定要积累补充相应的实习经历去提升申请软实力。关于实习，学长建议量化类、数据分析或统计类、其他金融类实习依次来做考虑，优选前两者。除了积累两段或以上量化实习的经历外，目标院校或者目标专业的海外交换经历、数学类学术活动、建模比赛和其他商赛的获奖、拿到牛推和不断去提升实际编程能力等都能使你的申请锦上添花。交换和比赛尽量安排在大二，大三上进行，这样也会对今后自己是否要出国留学有一定的思考。推荐信最好的配置是一到两位数学和计算机课程的老师，量化实习的推荐信，或者在交换期间尽量拿到交流学习核心课程的牛推。​